Банк России планирует внести изменения в регулирование рыночного риска кредитных организаций. Меры направлены на расширение возможностей банков по использованию национальных рейтингов для оценки рыночного риска, что позволит оптимизировать нагрузку на капитал.

Изменения затронут широкий перечень долговых ценных бумаг в торговых портфелях банков, включая инструменты секьюритизации, облигации российских корпоративных эмитентов, иностранных государств и субъектов Российской Федерации.

Дополнительные новации предусматривают внедрение более риск-чувствительного подхода к оценке товарных производных финансовых инструментов.

Как отмечает эксперт Среднерусского института управления — филиала РАНХиГС Анастасия Власова, корректировка регулирования рыночных рисков предполагает переход к более гибкой системе оценки, в которой учитываются особенности различных категорий долговых инструментов и производных финансовых продуктов. Использование национальных рейтингов в качестве основы для расчетов может создать условия для снижения избыточной нагрузки на капитал банков при сохранении необходимого уровня контроля за принимаемыми рисками.